An efficient approximation method for American exotic options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
Weitere Verfasser:	Chang, Geunhyuk (BerichterstatterIn), Kang, Jangkoo (BerichterstatterIn), Kim, Hwa-sung (BerichterstatterIn), Kim, In-joon (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Iteratives Verfahren > Theorie > american exotic option > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0270-7314