A dynamic programming approach for pricing options embedded in bonds

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
Weitere Verfasser:	Ben-Ameur, Hatem (BerichterstatterIn), Breton, Michèle (BerichterstatterIn), Karoui, Lotfi (BerichterstatterIn), L'Ecuyer, Pierre (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Dynamische Optimierung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889