Robustly hedging variable annuities with guarantees under jump and volatility risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of risk and insurance
Weitere Verfasser: Coleman, T. F. (BerichterstatterIn), Kim, Y. (BerichterstatterIn), Li, Yuying (BerichterstatterIn), Patron, M. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
Lebensversicherung > Risiko > Hedging > Black-Scholes-Modell > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0022-4367