Are extreme returns followed by predictable patterns in the Japanese stock market?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ōsaka Daigaku Ōsaka Daigaku keizaigaku
1. Verfasser: Long Vu Thang Pham (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
2001-2005 > Effizienzmarkthypothese > Aktienmarkt > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0473-4548