Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
Weitere Verfasser:	Chan, Ngai Hang (BerichterstatterIn), Deng, Shi-jie (BerichterstatterIn), Peng, Liang (BerichterstatterIn), Xia, Zhendong (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Risikomaß > ARCH-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-4076