Pricing turbo certificates in the presence of stochastic jumps, interest rates, and volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Die Betriebswirtschaft
1. Verfasser:	Muck, Matthias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Derivat > Volatilität > Stochastischer Prozess > Black-Scholes-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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