Parameterisation and efficient MCMC estimation of non-Gaussian state space models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Strickland, Chris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Martin, Gael M. (VerfasserIn), Forbes, Catherine Scipione (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Clayton, Vic. 2006
Schriftenreihe:	Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics 06,22
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation > Markov-Kette > Volatilität > Stochastischer Prozess > Zustandsraummodell > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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