Parameterisation and efficient MCMC estimation of non-Gaussian state space models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Strickland, Chris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Martin, Gael M. (VerfasserIn), Forbes, Catherine Scipione (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Clayton, Vic. 2006
Schriftenreihe:Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics 06,22
Schlagworte:
Monte-Carlo-Simulation > Markov-Kette > Volatilität > Stochastischer Prozess > Zustandsraummodell > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.buseco.monash.edu.au/depts/ebs/pubs/wpapers/2006/wp22-06.pdf
Beschreibung:31 S.