Statistical estimation of optimal portfolios for locally stationary returns of assets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Shiraishi, Hiroshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taniguchi, Masanobu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Portfolio-Management > Statistische Methode > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249