Estimation of a utility-based asset pricing model using normal mixture GARCH(1,1)/ C. C. Wu, Jack C. Lee

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Wu, C. C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lee, Jack C. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2007
Schlagworte:
1941-2001 > CAPM > Risikoaversion > ARCH-Modell > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0264-9993