A new finite element method for pricing of bond options under time inhomogeneous affine term structure models of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Yang, Hongtao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249