Path dependent options: the case of high water mark provision for hedge funds

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computational finance and its applications II
1. Verfasser:	Li, Z. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yau, S. S.-T. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!