Term structure modeling for pension funds what to do in practice?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Vlaar, Peter J. G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam De Nederlandsche Bank 2006
Schriftenreihe:	DNB working papers 123
Schlagworte:	discrete time > no-arbitrage > expected inflation > stochastic risk aversion > stochastic volatility > generalized essentially
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