Term structure modeling for pension funds what to do in practice?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Vlaar, Peter J. G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam De Nederlandsche Bank 2006
Schriftenreihe:	DNB working papers 123
Schlagworte:	discrete time > no-arbitrage > expected inflation > stochastic risk aversion > stochastic volatility > generalized essentially
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.dnb.nl/dnb/home/file/Working%20Paper%20No%2E%20123-2006_tcm13-115375.pdf
Beschreibung:	29 S. graph. Darst.