Option-implied preferencec adjustments, density forecasts, and the equity risk premium

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Alonso Sánchez, Francisco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Blanco, Roberto (VerfasserIn), Rubio, Gonzalo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Madrid Banco de España 2006
Schriftenreihe:Documentos de trabajo / Banco de España, Servicio de Estudios 0630
Schlagworte:
Börsenkurs > Risikoprämie > Prognoseverfahren > Spanien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0630e.pdf
Beschreibung:43 S.
graph. Darst.