An efficient calibration method for the multi-factor LIBOR market model and its application to the Japanese market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Tanimura, Hidetoshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yamada, Yuji (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Geldmarkt > Modellierung > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249