Improved estimation of portfolio value-at-risk under Copula models with mixed marginals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Miller, Douglas J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liu, Wei-han (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Risikomaß > Portfolio-Management > Schätztheorie > Taiwan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0270-7314