Small sample properties of GARCH estimates and persistence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Hwang, Soosung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pereira, Pedro L. Valls (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Volatilität > Stichprobenerhebung > ARCH-Modell > Systematischer Fehler > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1351-847X