Forward-rate volatilities and the swaption matrix why neither time-homogeneity nor time-dependence are enough

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Swap > Derivat > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249