Inference methods for discretely observed continuous-time stochastic volatility models a commented overview

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Jiménez, Juan Carlos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Biscay, R. J. (VerfasserIn), Ozaki, Tohru (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Volatilität > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1387-2834