Modified two-stage least-squares estimators for the estimation of a structural vector autoregressive integrated process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Hsiao, Cheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Siyan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	VAR-Modell > Einheitswurzeltest > Kointegration > Statistischer Test > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076