Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynamic models under copula misspecification

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Chen, Xiaohong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fan, Yanqin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	1986-1998 > Multivariate Analyse > Dynamische Wirtschaftstheorie > Nichtparametrisches Verfahren > Zeitreihenanalyse > Wechselkurs > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076