Properties of multinomial lattices with cumulants for option pricing and hedging

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser: Yamada, Yuji (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Primbs, James A. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Hedging > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1387-2834