Pricing European options by numerical replication quadratic programming with constraints

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific financial markets
1. Verfasser:	Ryabchenko, Valeriy (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sarykalin, Sergey (VerfasserIn), Uryasev, Stan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Mathematische Optimierung > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1387-2834