Bootstrap specification tests for linear covariance stationary processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Hidalgo, Javier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kreiß, Jens-Peter (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Bootstrap-Verfahren > Korrelation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076