A cointegration approach to the lead-lag effect among size-sorted equity portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Kanas, Angelos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kouretas, Georgios P. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Portfolio-Management > Kointegration > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-0560