Monte Carlo likelihood estimation for three multivariate stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Meyer, Renate (VerfasserIn), Koopman, Siem Jan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Volatilität > Stochastischer Prozess > Multivariate Analyse > Monte-Carlo-Simulation > Schätzung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0731-1761