Testing for random walk and structural breaks in hedge funds returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Cerrato, Mario (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Iannelli, Andrea (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Strukturbruch > Einheitswurzeltest > Theorie > Hedgefonds > Random Walk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249