On finite dimensional realizations for the term structure of futures prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Björk, Tomas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Blix, Magnus (VerfasserIn), Landén, Camilla (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Derivat > Volatilität > Markov-Kette > Zustandsraummodell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249