How to calculate an internal rating? synthesis and proposition for a contingent approach using a Monte Carlo simulation and a rate stochastic model following Poisson's law

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of business
1. Verfasser: Damel, Pascal (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Kreditrisiko > Basler Akkord > Risikomaß > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1083-4346