Robust portfolio rules and detection-error probabilities for a mean-reverting risk premium

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic theory
1. Verfasser: Maenhout, Pascal J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Risikoprämie > Portfolio-Management > Modellierung > Theorie > Mean Reversion > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0022-0531