Estimating expected excess returns using historical and option-implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Corrado, Charles Joseph (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Miller, Thomas W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Auckland Dec. 2005
Schriftenreihe:	Working paper / Massey University, College of Business, Department of Commerce 05,37
Schlagworte:	1994-2003 > Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Prognoseverfahren > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://commerce.massey.ac.nz/research_outputs%5C2005/2005037.pdf
Beschreibung:	21 S. graph. Darst.