Arbitrary initial term structure within the CIR model a perturbative solution

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Mari, Carlo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Renò, Roberto (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Zinsstruktur > Maximum-Likelihood-Schätzung > Theorie > Heath-Jarrow-Morton methodology > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X