Sampling frequency and window length trade-offs in data-driven volatility estimation appraising the accuracy of asymptotic approximations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric analysis of financial and economic time series ; part a
1. Verfasser:	Andreou, Elena (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ghysels, Eric (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Schätztheorie > Monte-Carlo-Simulation > Statistische Verteilung > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	0762312742 9780762312740