Semi-parametric modelling of correlation dynamics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric analysis of financial and economic time series ; part a
1. Verfasser:	Hafner, Christian M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dijk, Dick van (VerfasserIn), Franses, Philip Hans (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	ARCH-Modell > Nichtparametrisches Verfahren > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISBN:	0762312742 9780762312740