The impact of short-sale constraints on asset allocation strategies via the backward Markov chain approximation method

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hsiao, Chih-ying (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Sydney 2006
Schriftenreihe:Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney 171
Schlagworte:
Portfolio-Management > CAPM > Markov-Kette > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp171.pdf
Beschreibung:22 S.