Stock market dynamics in a regime-switching asymmetric power GARCH model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Ané, Thierry (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ureche-Rangau, Loredana (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	ARCH-Modell > Aktienindex > Kapitaleinkommen > Volatilität > Markov-Kette > Asien > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1057-5219