A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily US stock returns, with emphasis on business cycle effects

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Nonlinear time series analysis of business cycles
1. Verfasser:	Bhardwaj, Geetesh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Swanson, Norman R. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Konjunktur > ARCH-Modell > Theorie > USA > ARMA-Modell > STAR > Smooth Transition Autoregressive > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturangaben
ISBN:	9780444518385 044451838X