A residual-based test for stochastic cointegration

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	McCabe, Brendan Peter Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Leybourne, Stephen James (VerfasserIn), Harris, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Kointegration > Heteroskedastizität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0266-4666