Forecasting volatility of futures market the S&P 500 and FTSE 100 futures using high frequency returns and implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics
1. Verfasser:	Noh, Jaesun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Tae-hwan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	1994-1999 > Volatilität > Prognoseverfahren > Index-Futures > Großbritannien > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0003-6846