Efficient fund of hedge funds construction under downside risk measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Morton, David P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Popova, Elmira (VerfasserIn), Popova, Ivilina (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Portfolio-Management > Monte-Carlo-Simulation > Hedgefonds > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0378-4266