Estimating and testing beta pricing models alternative methods and their performance in simulations

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Shanken, Jay (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Guofu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2006
Schriftenreihe:	NBER working paper series 12055
Schlagworte:	Finanzmarkt > Finanzmathematik > Simulation > Kleinste-Quadrate-Methode > Maximum-Likelihood-Schätzung > Pricing > Mathematical models > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 28 - 32 Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w12055.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	41, [16] S.