On a threshold heteroscedastic model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	So, Mike Ka-pui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2006
Schlagworte:	Finanzmarkt > Volatilität > ARCH-Modell > Markov-Kette > Kapitaleinkommen > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0169-2070