Hedging interest rate risk with term structure factor models

Hedging interest rate risk with term structure factor models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Advanced bond portfolio management
Weitere Verfasser: Martellini, Lionel (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2006
Schlagworte:
Anleihe > Portfolio-Management > Hedging > Zinsrisiko > Risikomanagement > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISBN:9780471678908
0471678902