The impact of stock returns volatility on credit default swap rates: A copula study

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Abid, Fathi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Naifar, Nader (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Volatilität > Kredit > Insolvenz > Swap > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0219-0249