Can standard preferences explain the prices of out of the money S&P 500 put options

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Benzoni, Luca (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Collin-Dufresne, Pierre (VerfasserIn), Goldstein, Robert S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research 2005
Schriftenreihe:	NBER working paper series 11861
Schlagworte:	Optionsgeschäft > Volatilität > Kapitaleinkommen > Präferenztheorie > Bayes-Statistik > Ökonometrisches Modell > Options (Finance) > Econometric models > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverz. S. 35 - 41 Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w11861.pdf - lizenzpflichtig
Beschreibung:	41 S. graph. Darst.