Parameterizing unconditional skewness in models for financial time series

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Silvennoinen, Annastiina (VerfasserIn), Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Sydney 2005
Schriftenreihe:	Research paper / University of Technology, Quantitative Finance Research Centre 169
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > ARCH-Modell > Finanzmarkt > Theorie > Nichtlineare Dynamik > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp169.pdf
Beschreibung:	21 S. graph. Darst.