Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Collamore, Jeffrey F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Höing, Andrea (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Copenhagen University of Copenhagen, laboratory of Actuarial Mathematics 2005
Schriftenreihe:Working paper / Laboratory of Actuarial Mathematics, University of Copenhagen 205
Schlagworte:
Mathematik > Versicherungsmathematik > Versicherung > Risiko > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:33 S
graph. Darst
ISBN:8778376401