Estimation of value-at-risk under jump dynamics and asymmetric information

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied financial economics
1. Verfasser:	Chiu, Chien-liang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Ming-chih (VerfasserIn), Hung, Jui-cheng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	1990-1999 > Risikomaß > Schätzung > Börsenkurs > Asymmetrische Information > Aktienindex > Wechselkurs > USA > Japan > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst
ISSN:	0960-3107