A control variate method for Monte Carlo simulations of Heath-Jarrow-Morton models with jumps

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chiarella, Carl (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nikitopoulos, Christina Sklibosios (VerfasserIn), Schlögl, Erik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Broadway NSW 2005
Schriftenreihe:	Research paper / University of Technology Sydney, Quantitative Finance Research Centre 167
Schlagworte:	Monte-Carlo-Simulation > Derivat > Optionspreistheorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Internetausg.: http://www.business.uts.edu.au/qfrc/research/research_papers/rp167.pdf
Beschreibung:	32 S